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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Stratégie,
Décembre 2019
Perspectives du marché des obligations subordonnées
Alors que les risques géopolitiques semblent marquer une pause, que les craintes d’un « hard brexit » s’éloignent et que la guerre commerciale est tempérée par une reprise des négociations, les taux souverains se sont appréciés. La Française détaille dans son point marché ses vues (...)
Stratégie,
Décembre 2019
Allianz : les cinq tendances de risques que les mandataires sociaux doivent surveiller en 2020
Evénements porteurs de « mauvaises nouvelles », changement climatique, défaillances d’entreprises et enjeux politiques sont des facteurs de risques de plus en plus importants pour les mandataires sociaux.
Note,
Décembre 2019
L’assouplissement quantitatif a déstabilisé la situation financière des fonds de pension et renforcé l’importance de la gestion de la liquidité
L’assouplissement quantitatif (« QE ») de la BCE a bel et bien porté ses fruits en tant que mesure de crise. Mais ses effets secondaires involontaires ont ébranlé la viabilité financière des régimes de retraite, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par CREATE-Research et (...)
Note,
Novembre 2019
Les assureurs mondiaux privilégient l’externalisation de la gestion de leurs portefeuilles
Complexité des marchés, besoin accru de diversification et engouement croissant pour les placements alternatifs : les assureurs mondiaux privilégient l’externalisation de la gestion de leurs portefeuilles
Note,
Novembre 2019
Augmentation des dividendes mondiaux au cours du troisième trimestre, mais début d’un ralentissement marqué
Un nouveau record pour le troisième trimestre : les dividendes totaux ont augmenté de 2,8% pour atteindre 355,3 milliards de dollars US, ce qui correspond à une augmentation de 5,3% des dividendes sous-jacents
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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