Le fonds Ossiam US Minimum Variance NR change de politique d’investissement pour intégrer un filtre ESG

Ce fonds réplique l’US ESG Minimum Variance Index NR et s’appuie désormais sur une réplication physique.

Cette évolution fait suite à l’engagement d’Ossiam pour une démarche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) volontariste, renforcée début 2016 par la signature des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies. Ossiam est convaincu que les investissements responsables sont vecteurs de progrès et conditions d’une performance de long terme.

Le fonds Ossiam US Minimum Variance ESG NR réplique désormais à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice US ESG Minimum Variance Index NR. L’indice est calculé et publié par le fournisseur d’indice Solactive, et s’appuie sur les données ESG fournies par Sustainalytics [2].

L’indice reflète la performance d’un échantillon dynamique d’actions de l’indice Solactive US Large Cap satisfaisant des critères ESG et pondérées de façon à minimiser la volatilité du portefeuille. L’indice Solactive US Large Cap reflète quant à lui la performance d’environ 500 grandes entreprises américaines.

Chaque mois, un filtre ESG s’appuyant sur les données fournies par Sustainalytics est appliqué aux titres de l’univers d’investissement. Ce filtre permet de sélectionner les sociétés les mieux notées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La méthode de réplication du fonds évolue également vers une réplication physique. La devise de référence du fonds demeure le dollar américain.

Bruno Poulin, Président d’Ossiam, a déclaré : « Avec l’évolution de notre fonds US Minimum Variance, Ossiam rend accessible un investissement selon une stratégie quantitative et ESG dans les actions américaines, une offre encore peu développée sur le marché. Cette innovation illustre notre volonté de renforcer une offre responsable conjuguant performance et réduction de la volatilité. »