Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Septembre 2019

Gestion diversifiée : Gestion prudente de la volatilité

Le maintien d’un positionnement positif sur la duration des titres américains pourrait également servir de couverture contre le risque de liquidité, mais il faudrait penser à la réduire légèrement après un important rebond des (...)

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Stratégie, Septembre 2019

Actions : Faire preuve de sélectivité sans excès d’optimisme quant aux bénéfices

Les faibles rendements obligataires rendent les actions relativement attractives. Toutefois, les perspectives sont plus incertaines, car les prévisions de bénéfices sont encore élevées pour 2020 et de nouvelles révisions baissières ne sont pas à exclure. D’un point de vue (...)

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Stratégie, Septembre 2019

Stratégie Alternative : Hôtellerie en Europe & Techniques Quantitatives

Béatrice Guedj, Directrice Recherche et Innovation chez Swiss Life Asset Management montre via des techniques quantitatives d’allocations d’actifs, que l’hôtellerie en Europe répond à la diversification recherchée par les investisseurs en surcroît d’une rentabilité soutenue, à (...)

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Stratégie, Septembre 2019

Quelle stratégie de Hedge Funds dans un contexte d’incertitudes croissantes

Le groupe de pairs Lyxor des OPCVM alternatifs mondiaux a fait du surplace au mois d’août, ce qui porte à près de +5% sa hausse en USD depuis le début de l’année. Les performances de ces derniers mois ont été tirées par les stratégies CTA, qui ont réalisé un parcours (...)

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Stratégie, Septembre 2019

Bonne chance pour timer les CTAs - Préférer une allocation coeur

Anticiper le timing des stratégies CTA est notoirement difficile. L’observation de leurs expositions procure un aperçu utile, mais donne rarement des résultats fiables en tant que méthode d’allocation. Les CTAs ont connu un rebond impressionnant cette (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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