Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Juin 2012

Le nouveau régime de volatilité modifie les stratégies de couverture

L’instabilité désormais structurelle des marchés a relevé d’un cran les niveaux de volatilité implicite. Les protections en positions longues en puts ou en volatilité s’en trouvent moins efficaces, et d’autres stratégies doivent être (...)

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Note, Juin 2012

Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %

La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...

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Stratégie, Juin 2012

Temps favorable pour les financières américaines ?

Jupiter AM devrait augmenter son exposition à une sélection de banques américaines, qui semblent sous-évaluées malgré la solidité de leur bilan…

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Stratégie, Mai 2012

Les incertitudes persistent, la prudence domine…

Les fonds d’allocation (Sycomore Partners, Sycomore Allocation Patrimoine) réduisent depuis deux mois leur exposition au risque (actions, high yield, crédit en Europe et aux Etats-Unis) en cherchant à protéger les gains acquis en début d’année. Les fonds restent ainsi largement en (...)

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Stratégie, Mai 2012

L’ère des mini cycles boursiers

Si notre analyse des mini cycles économiques et financiers est plus que jamais d’actualité, une nouvelle phase baissière a démarré plus vite que prévu avec la remontée du stress financier européen et la dégradation des indicateurs macroéconomiques avancés dans toutes les zones du (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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