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Toutes les notes de recherche relatives à l'investment banking

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Note, Septembre 2010

Le modèle Miri Benhamou Gobet

Le modèle Miri Benhamou Gobet représente de l’évolution d’un sous jacent sous forme de processus à volatilité locale combiné à processus à saut...

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Note, Avril 2010

Rémunération de la qualité du trading sans prise en compte de paris hasardeux

Igor Makarov et Guillaume Plantin s’intéressent à la forme optimale du contrat liant le manager à ses clients pour que la capacité réelle à créer de la valeur ne soit pas dissimulée par des prises de paris hasardeux...

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Note, Novembre 2009

Evaluation des risques et Var multifractale

L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...

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