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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Mai 2012
France : Évaluation du coût de sortie de la Grèce
Quels coûts directs pour la France au cas où la Grèce quitterait la zone euro ? Eric Dor, Directeur de la recherche à l’IESEG School of Management (LEM CNRS) apporte une réponse détaillée à cette question…
Note,
Mai 2012
Les investisseurs se montrent plus optimistes envers les marchés internationaux
...mais ils préfèrent nettement investir dans leur pays d’origine. L’Enquête « Global Investor Sentiment » de Franklin Templeton montre que les sondés se veulent prudents à l’égard des perspectives mondiales d’investissement pour la prochaine (...)
Note,
Mai 2012
La gestion flexible tiraillée entre protection du capital et justification des frais
Nécessité d’un horizon de long termes, efficacité par rapport à la gestion passive, coûts élévés, manque de clarté de la gamme, telles sont quelques principales conclusions de l’enquête de MyFlow…
Note,
Avril 2012
Gestion d’actifs : Vive la transparence, l’information et la gouvernance !
Une nouvelle enquête d’EDHEC-Risk révèle que la transparence, l’information et la gouvernance sont les premières préoccupations des professionnels de l’industrie européenne de gestion d’actifs en matière de gestion des risques (...)
Note,
Avril 2012
+6% par rapport au trimestre précédent pour le marché français de la gestion collective
Cette augmentation du niveau d’encours intervient après 5 trimestres consécutifs de repli et porte le niveau des actifs sous gestion à 770,6 milliards d’euros. Sur un an glissant, le recul des actifs gérés en fonds de droit français se réduit : il atteint désormais près de (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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