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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Mars 2014
Les investisseurs cherchent la performance dans les actions en 2014
Selon un sondage mené par le groupe Schroders, la confiance des investisseurs individuels a nettement rebondi, notamment dans les économies développées où la reprise économique se confirme, les actions constituant leur classe d’actifs préférée pour l’année à (...)
Note,
Février 2014
Les dividendes mondiaux atteignent un niveau record de mille milliards USD
Les dividendes versés par les sociétés mondiales cotées ont dépassé la barre des mille milliards de dollars pour la toute première fois depuis 2013, selon l’Indice Henderson Global Dividend, un nouveau rapport trimestriel analysant les revenus du capital du monde (...)
Note,
Février 2014
Perspectives de défaut des obligations d’entreprise à haut rendement en 2014
Selon nos outils de prévision économétriques, les taux de défaut du haut rendement ne devraient pas s’orienter à la hausse en 2014. En fait, les facteurs top-down qui dictent les tendances des défauts en Europe signalent même des niveaux plus faibles que ceux de la fi n (...)
Note,
Février 2014
Les gérants d’actifs européens rationalisent davantage mais les opérations de fusion acquisition restent peu probables
Néanmoins, Fitch Ratings s’attend à ce que l’acquisition de petites boutiques spécialisées reste à l’ordre du jour chez les gestionnaires d’actifs désireux de renforcer leurs compétences, leurs bases de produits et de clientèle ou leurs canaux de (...)
Stratégie,
Février 2014
Y a-t-il une bulle sur les titres « Low Volatility » ?
Les flux récents vers les stratégies Low Volatility affectent-ils leur performance future, en renchérissant « artificiellement » les valeurs qui sont généralement sélectionnées par ces stratégies d’investissement ? Certains opérateurs de marché ont même parlé d’une « bulle » sur les (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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