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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Novembre 2015
Deutsche AWM identifie les sources de rendements attractifs pour les portefeuilles Multi-Asset dans un environnement de taux d’intérêt bas
Selon l’étude « The Income Challenge », un portefeuille avec un objectif de rendement de 4% ajusté aux risques, devrait inclure des indices orientés sur les dividendes, des obligations internationales, des obligations souveraines à haut rendement, des obligations corporate, des (...)
Note,
Octobre 2015
Les investisseurs institutionnels tablent sur un rendement de 3% dans un contexte obligataire “difficile”
Selon une nouvelle étude réalisée par NN Investment Partners (NN IP), les investisseurs institutionnels s’attendent actuellement à un rendement moyen de 3% par an pour leurs stratégies obligataires, compte tenu des conditions de marchés “difficiles”. Les attentes varient de 1% à (...)
Note,
Octobre 2015
Haut rendement : les investisseurs institutionnels privilégient la zone euro
Presque deux investisseurs institutionnels sur cinq (38%), interrogés dans le cadre d’une nouvelle enquête de NN IP, considèrent les valorisations des obligations à haut rendement européennes comme nettement plus attrayantes que celles d’autres zones (...)
Note,
Octobre 2015
L’évolution de la gestion collective francaise au 3ème trimestre 2015
Le marché des fonds de droit français continue de se replier. Après une baisse de -2% au 2ème trimestre, c’est un repli plus prononcé de -3,5% qui est enregistré pour ce 3ème trimestre. L’équivalent de 29,1 milliards d’euros d’encours manque à l’appel par rapport à fin juin ; le marché (...)
Note,
Octobre 2015
Les investisseurs institutionnels en quête de rendement se portent massivement sur les fonds Multi-Asset
Selon une étude de NN Investment Partners, 65% des investisseurs anticipent que leur exposition aux fonds Multi-Asset augmentera au cours des 3 prochaines années et 45% des investisseurs pensent que les stratégies Multi-Asset devraient être utilisées comme fond de portefeuille, (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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