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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Septembre 2017
La phénoménale ascension de la gestion alternative
L’encours sous gestion des 100 plus grands gestionnaires d’investissements alternatifs mondiaux a atteint 4 000 milliards US$, soit une hausse de 10 % par rapport à 2016, selon l’édition 2017 de l’étude Global Alternatives Survey menée par Willis Towers (...)
Note,
Septembre 2017
Des performances en hausse au T2 pour les gérants actifs, selon une nouvelle étude réalisée par Lyxor
La dernière étude de Lyxor Asset Management consacrée à la performance des gérants actifs révèle que 55% d’entre eux ont surperformé leur indice de référence au deuxième trimestre 2017. Il s’agit là d’une nette amélioration par rapport aux résultats enregistrés fin de l’année (...)
Note,
Septembre 2017
Une étude de State Street révèle que l’appétit croissant des investisseurs institutionnels pour les actifs illiquides suscite un intérêt pour les co-investissements
State Street Corporation a annoncé aujourd’hui les conclusions de sa dernière étude intitulée A New Climate for Growth : Adapting Models to Thrive
Note,
Septembre 2017
Enquête RiskMonitor d’AllianzGI : le risque géopolitique arrive désormais en tête des préoccupations des investisseurs institutionnels
L’environnement géopolitique préoccupe fortement les investisseurs, les incitant à redéfinir leur approche de la gestion des risques et à revoir à la baisse leurs anticipations de performance
Note,
Septembre 2017
Les investisseurs immobiliers européens ne prévoient pas de hausse des rendements avant 2019
Regain d’attention sur la stabilité en Allemagne et au Royaume-Uni | Le prix élevé de l’immobilier de bureau et de commerce favorise les stratégies alternatives | Amélioration du climat d’investissement en France après la victoire de (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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