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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs

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Quant Note

Opinion, Mars 2011

Prédire ou s’adapter ?

Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)

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Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Février 2010

Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes

L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...

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Opinion, Février 2010

Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !

En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...

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Note, Novembre 2009

Evaluation des risques et Var multifractale

L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...

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Étude

Note, Octobre 2021

Résultats de l’étude 2021 sur le reporting climatique des entreprises de l’EURO STOXX 50, du DOW 30 et du FTSE 100

Les entreprises françaises sont les plus nombreuses à être engagées en faveur de zéro émission nette, mais seulement 12 % d’entre elles fixent des objectifs de réduction des émissions de long terme...

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Note, Octobre 2021

Les fonds d’infrastructure actifs en Afrique se fixent un objectif record de levée de fonds de 2,14 milliards US$ pour 2021

Les fonds d’investissement en infrastructure actifs en Afrique se sont fixé un objectif record de levée de fonds pour 2021. La dry powder et les actifs sous gestion des fonds d’infrastructure n’ont jamais été aussi élevés, ce qui laisse présager une forte activité à venir en matière (...)

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Note, Octobre 2021

Le risque climat au cœur des perspectives de Robeco - « Les années 2020 : tout feu tout flamme »

Robeco a publié son rapport annuel « Expected Returns 2022-2026 » qui donne un aperçu des performances prévisionnelles auxquelles les investisseurs peuvent aspirer au cours des cinq prochaines années pour les principales classes d’actifs, ainsi que des prévisions économiques (...)

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Note, Octobre 2021

Finance for Tomorrow publie la définition de la finance à impact.

L’initiative de place sur la finance à impact, lancée en mars 2021 à l’initiative de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des finances et de la relance, et Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable, et animée par Finance For Tomorrow, (...)

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Note, Septembre 2021

L’investissement factoriel séduit un nombre croissant d’investisseurs par son retour à la performance, sa pertinence et ses convictions

A la recherche d’une optimisation de leurs performances, les investisseurs recourent de plus en plus à l’investissement factoriel pour intégrer l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

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