Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Septembre 2011
La culture locale influence les performances d’investissement !
Selon l’étude INTRA menée dans 45 pays, les différences culturelles locales continuent d’exercer une influence sur les performances. La patience des cultures nordiques et germaniques est particulièrement adaptée à l’investissement « value » contrairement aux cultures d’Afrique et (...)
Note,
Septembre 2011
Les hedge funds, une solution pour les caisses de retraite ?
C’est la conclusion du rapport intitulé « le nouveau rôle des Hedge Funds dans l’économie mondiale » du docteur Everett Ehrlich. Celui-ci préconise une allocation des cotisations retraites vers cette classe d’actifs…
Réglementation,
Août 2011
Interdiction des ventes à découverts : Une mesure qui ferait « plus de mal que de bien »
Selon une étude de la Cass Business School, les récents résultats de 30 pays montrent que les restrictions des ventes à découvert ne parviennent à maintenir le prix des actions. Pire, elles auraient même réduit la liquidité des marchés (...)
Stratégie,
Juillet 2011
Goldman Sachs : « Se couvrir en achetant des puts sur les bancaires ! »
Avec l’augmentation des risques extrêmes, l’achat de puts sur les bancaires, au vu de la volatilité implicite sur l’EUROSTOXX 50, s’avère une couverture attractive pour les investisseurs « long » selon Goldman Sachs…
Stratégie,
Juin 2011
Les gérants de fonds de hedge funds doivent s’adapter ou mourir !
Un tiers des investisseurs actuellement investis dans des fonds de hedge funds délaissera ce support pour investir directement dans des hedge funds au cours des trois prochaines années …
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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