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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Stratégie,
Mai 2013
Les allocataires d’actifs réduisent leurs expositions aux matières premières et aux marchés action des pays émergents
L’enquête Bank of America/Merrill Lynch sur les gestionnaires de fonds (« BofA Merrill Lynch Fund Manager Survey ») montre que les investisseurs se positionnent pour un scénario de ralentissement en Chine et une faible (...)
Note,
Mai 2013
Le mythe de la planche à billet : Pourquoi les Etats Souverains peuvent faire défaut sur la dette en monnaie locale
Fitch Ratings indique, dans un rapport récemment publié, que la perception populaire que les Etats souverains ne peuvent pas faire défaut sur la dette libellée dans leur propre monnaie en raison de leur pouvoir de faire tourner la planche à billets, est un mythe. Ils peuvent (...)
Note,
Mai 2013
L’émotion n’est plus un signe de faiblesse pour les investisseurs
Une nouvelle recherche suggère que, plutôt que de conserver leur rationalité et leur sang-froid, les meilleurs gestionnaires de fonds utilisent l’émotion pour choisir quelles actions acheter…
Note,
Mai 2013
De plus en plus optimistes à l’égard des actions, les investisseurs maintiennent toutefois des stratégies prudentes en 2013
Selon l’Enquête Mondiale de Franklin Templeton sur le Sentiment des Investisseurs, les investisseurs estiment que les actions internationales présentent les meilleures opportunités et citent l’épargne en vue de la retraite comme leur objectif (...)
News,
Avril 2013
L’évolution de la gestion collective française au 1er trimestre 2013
Le marché des fonds de droit français enregistre en ce début d’année une progression de +2,4% par rapport au trimestre précédent. Le total des actifs sous gestion rassemble 782,3 milliards d’euros à fin mars...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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