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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Mars 2016
Résultats de L’Enquête Analystes 2016 : "Où trouver la croissance ?"
L’enquête annuelle de Fidelity International auprès de 200 analystes actions et obligations révèle que l’année 2016 sera placée sous le signe de l’arrivée à maturité du cycle, avec à la clé une hausse des risques et un climat d’investissement de plus en plus (...)
Note,
Mars 2016
Etude sur l’active share : Un fonds d’actions européennes sur cinq est géré très proche de son indice
Morningstar publie une étude sur l’active share qui révèle qu’un fonds d’actions européennes sur cinq est géré très proche de son indice, mais la proportion de ce type de fonds diminue
Note,
Mars 2016
Le smart beta séduit les clients investisseurs de Willis Towers Watson
En 2015, les clients investisseurs institutionnels de Willis Towers Watson ont alloué, à travers 175 sélections, 10 milliards de dollars US à des stratégies d’investissement de diversification. Dans cet ensemble, les produits alternatifs liquides ont été les plus prisés avec plus (...)
Note,
Février 2016
La cybercriminalité est une préoccupation majeure des gérants d’actifs à long terme, mais la réglementation et les systèmes opérationnels restent les priorités immédiates
inedata publie les résultats de sa sixième enquête annuelle sur le secteur mondial de la gestion d’actifs
Note,
Février 2016
Une enquête de State Street révèle que les régimes de retraite prévoient des changements importants en matière de gouvernance, de coûts et de diversification de leurs portefeuilles
Une enquête commanditée par State Street, menée dans 20 pays auprès de 400 professionnels des régimes de retraite, révèle que ces institutions prévoient d’effectuer un ou plusieurs changements...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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