Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
|
|
Étude
Note,
Avril 2016
L’étude menée par le CFA Institute révèle l’impact majeur des robo-advisors sur la gestion des placements
Les professionnels de l’investissement s’inquiètent des imperfections des services de conseil automatisés, des risques de vente abusive de conseils financiers et de possibles défauts en matière de protection des données.
Note,
Avril 2016
Fusions-Acquisitions : Pause du marché ou plafonnement ?
Selon l’Observatoire, le nombre d’opérations de très grande ampleur (plus de 10 milliards de dollars) est en hausse au T1 2016, avec six opérations réalisées contre quatre au T1 2015, un record historique pour un premier trimestre depuis la création de l’Observatoire en (...)
Note,
Mars 2016
Les trois-quarts des investisseurs exigent une plus grande transparence sur la performance du private equity
Selon une nouvelle étude de State Street, près des deux-tiers (59 %) des investisseurs institutionnels dans le monde envisagent d’accroître leur allocation en private equity au cours des cinq prochaines années...
Note,
Mars 2016
Liquidité du FX : où en est-on ?
La liquidité est l’une des principales composantes de la volatilité et même les marchés les plus liquides subissent des changements de régimes conséquents. Nous essayons ici d’évaluer l’état de la liquidité sur le marché des (...)
Note,
Mars 2016
Les investisseurs français restent prudents, mais sont tentés par une allocation d’actifs plus diversifiée
Legg Mason, l’un des plus importants gérants d’actifs au monde, vient de publier la quatrième édition de son enquête mondiale sur les investissements, une enquête annuelle menée auprès d’un panel de 5 370 investisseurs fortunés (« High Net Worth Investors ») dans 19 pays de décembre (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
| Se connecter
|