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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Septembre 2011
La culture locale influence les performances d’investissement !
Selon l’étude INTRA menée dans 45 pays, les différences culturelles locales continuent d’exercer une influence sur les performances. La patience des cultures nordiques et germaniques est particulièrement adaptée à l’investissement « value » contrairement aux cultures d’Afrique et (...)
Note,
Septembre 2011
Les hedge funds, une solution pour les caisses de retraite ?
C’est la conclusion du rapport intitulé « le nouveau rôle des Hedge Funds dans l’économie mondiale » du docteur Everett Ehrlich. Celui-ci préconise une allocation des cotisations retraites vers cette classe d’actifs…
Réglementation,
Août 2011
Interdiction des ventes à découverts : Une mesure qui ferait « plus de mal que de bien »
Selon une étude de la Cass Business School, les récents résultats de 30 pays montrent que les restrictions des ventes à découvert ne parviennent à maintenir le prix des actions. Pire, elles auraient même réduit la liquidité des marchés (...)
Stratégie,
Juillet 2011
Goldman Sachs : « Se couvrir en achetant des puts sur les bancaires ! »
Avec l’augmentation des risques extrêmes, l’achat de puts sur les bancaires, au vu de la volatilité implicite sur l’EUROSTOXX 50, s’avère une couverture attractive pour les investisseurs « long » selon Goldman Sachs…
Stratégie,
Juin 2011
Les gérants de fonds de hedge funds doivent s’adapter ou mourir !
Un tiers des investisseurs actuellement investis dans des fonds de hedge funds délaissera ce support pour investir directement dans des hedge funds au cours des trois prochaines années …
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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