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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Mars 2014
Les investisseurs cherchent la performance dans les actions en 2014
Selon un sondage mené par le groupe Schroders, la confiance des investisseurs individuels a nettement rebondi, notamment dans les économies développées où la reprise économique se confirme, les actions constituant leur classe d’actifs préférée pour l’année à (...)
Note,
Février 2014
Les dividendes mondiaux atteignent un niveau record de mille milliards USD
Les dividendes versés par les sociétés mondiales cotées ont dépassé la barre des mille milliards de dollars pour la toute première fois depuis 2013, selon l’Indice Henderson Global Dividend, un nouveau rapport trimestriel analysant les revenus du capital du monde (...)
Note,
Février 2014
Perspectives de défaut des obligations d’entreprise à haut rendement en 2014
Selon nos outils de prévision économétriques, les taux de défaut du haut rendement ne devraient pas s’orienter à la hausse en 2014. En fait, les facteurs top-down qui dictent les tendances des défauts en Europe signalent même des niveaux plus faibles que ceux de la fi n (...)
Note,
Février 2014
Les gérants d’actifs européens rationalisent davantage mais les opérations de fusion acquisition restent peu probables
Néanmoins, Fitch Ratings s’attend à ce que l’acquisition de petites boutiques spécialisées reste à l’ordre du jour chez les gestionnaires d’actifs désireux de renforcer leurs compétences, leurs bases de produits et de clientèle ou leurs canaux de (...)
Stratégie,
Février 2014
Y a-t-il une bulle sur les titres « Low Volatility » ?
Les flux récents vers les stratégies Low Volatility affectent-ils leur performance future, en renchérissant « artificiellement » les valeurs qui sont généralement sélectionnées par ces stratégies d’investissement ? Certains opérateurs de marché ont même parlé d’une « bulle » sur les (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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