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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs

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Stratégie, Mai 2012

Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises

La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)

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Note, Février 2012

Stress-test des hedge funds

Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)

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Note, Février 2012

L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds

Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)

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Note, Janvier 2012

Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)

Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)

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Note, Janvier 2012

Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires

Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)

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Étude

Opinion, Septembre 2021

Etude et perspectives du marché mondial des infrastructures cotées

La demande continue de visibilité des résultats et de croissance structurelle a soutenu les services publics d’électricité et les tours / centres de données. Les services publics de gaz et les gazoducs ont cédé du terrain, après avoir enregistré des gains importants plus tôt dans (...)

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Note, Septembre 2021

Les stratégies alternatives européennes s’orientent vers une année de levée de fonds record, prêtes à soutenir la reprise Européenne

Les gestionnaires de fonds alternatifs basés en Europe détenaient 2 060 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin décembre 2020, contre 1 810 milliards d’euros un an auparavant, soit une hausse de plus de 13 %.

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Note, Septembre 2021

L’augmentation du nombre d’équipes d’investissement mixtes montre que les sociétés de gestion d’actifs s’engagent en faveur de la diversité, mais la parité n’est pas pour tout de suite

Les équipes mixtes ont presque doublé en six ans. L’augmentation des actifs démontre que les gérantes gèrent désormais autant d’argent que leurs homologues masculins.

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Note, Septembre 2021

Les gestionnaires de fonds ayant débuté leur carrière pendant une récession sont plus performants

Une nouvelle étude révèle que les gestionnaires de fonds, pour toute leur vie, font preuve de prises de décisions et de performances caractéristiques qui dépendent des conditions du marché au début de leur carrière.

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News, Août 2021

La gestion d’actifs prend conscience de l’ampleur du risque physique climatique sur son activité

L’étude commandée à IPSOS par AXA Climate, révèle que la majorité des gestionnaires d’actifs sondés (75%) souhaite améliorer leur prise en compte du risque physique climatique dans leur activité, c’est-à-dire le risque résultant des dommages directement causés par les phénomènes (...)

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