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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Stratégie,
Mai 2013
Les allocataires d’actifs réduisent leurs expositions aux matières premières et aux marchés action des pays émergents
L’enquête Bank of America/Merrill Lynch sur les gestionnaires de fonds (« BofA Merrill Lynch Fund Manager Survey ») montre que les investisseurs se positionnent pour un scénario de ralentissement en Chine et une faible (...)
Note,
Mai 2013
Le mythe de la planche à billet : Pourquoi les Etats Souverains peuvent faire défaut sur la dette en monnaie locale
Fitch Ratings indique, dans un rapport récemment publié, que la perception populaire que les Etats souverains ne peuvent pas faire défaut sur la dette libellée dans leur propre monnaie en raison de leur pouvoir de faire tourner la planche à billets, est un mythe. Ils peuvent (...)
Note,
Mai 2013
L’émotion n’est plus un signe de faiblesse pour les investisseurs
Une nouvelle recherche suggère que, plutôt que de conserver leur rationalité et leur sang-froid, les meilleurs gestionnaires de fonds utilisent l’émotion pour choisir quelles actions acheter…
Note,
Mai 2013
De plus en plus optimistes à l’égard des actions, les investisseurs maintiennent toutefois des stratégies prudentes en 2013
Selon l’Enquête Mondiale de Franklin Templeton sur le Sentiment des Investisseurs, les investisseurs estiment que les actions internationales présentent les meilleures opportunités et citent l’épargne en vue de la retraite comme leur objectif (...)
News,
Avril 2013
L’évolution de la gestion collective française au 1er trimestre 2013
Le marché des fonds de droit français enregistre en ce début d’année une progression de +2,4% par rapport au trimestre précédent. Le total des actifs sous gestion rassemble 782,3 milliards d’euros à fin mars...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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