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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Décembre 2014
L’impact de la volatilité du cours du pétrole sur le marché high yield américain
Dans le présent article, Muzinich & Co analyse les causes de ce repli des prix du pétrole, l’impact de la correction des matières premières sur le secteur de l’énergie au sein du marché high yield américain ainsi que le positionnement de ses portefeuilles sur ce (...)
Note,
Novembre 2014
Les gérants d’actifs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG
Selon l’édition 2014 de l’étude ESG menée par Aviva Investors, les gérants d’actifs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG. Pour 92% des participants à l’étude, les facteurs ESG semblent pertinents dans le cadre de leurs (...)
Note,
Novembre 2014
Chance ou compétence : Une étude du Center for Applied Research de State Street révèle que la prédilection pour l’alpha constitue un frein à la réussite financière des investisseurs
Seuls 53 % des investisseurs particuliers et 42 % des professionnels attribuent la production d’alpha principalement à la compétence des gérants...
Note,
Novembre 2014
L’Afrique, terrain fertile d’investissement pour les acteurs internationaux du private equity
Selon l’étude de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en 2014, les niveaux d’investissements en private equity en Afrique devraient dépasser les montants observés depuis le début de la crise financière. de surcroît, les opérations de private equity se diversifient géographiquement et (...)
Stratégie,
Novembre 2014
Liquidité des ETF ? : Une mesure clé de l’efficacité
Les ETF sont des fonds d’investissements qui peuvent être échangés en Bourse comme des actions ordinaires. La liquidité des ETF dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels la liquidité des sous-jacents et des structures mises en place par l’émetteur de l’ETF. Dans cette expertise, (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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