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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Février 2019
Selon Moody’s, les émissions d’obligations vertes atteindront 200 milliards de dollars en 2019 au niveau mondial
Selon Moody’s, les émissions d’obligations vertes atteindront 200 milliards de dollars en 2019 au niveau mondial, soit une prévision d’augmentation de 20% par rapport à l’an dernier. Malgré un ralentissement de la croissance en 2018, nous constatons un certain nombre de facteurs (...)
Note,
Janvier 2019
ESG et performance financière : la recherche continue
Robeco croit depuis longtemps aux avantages offerts par l’investissement durable. Nous sommes convaincus que sur le long terme, l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) conduit inéluctablement à des décisions d’investissement mieux éclairées et à (...)
Note,
Janvier 2019
Dividendes en 2019 : une étude d’AllianzGI souligne leur rôle d’amortisseur pour les investisseurs dans une année incertaine
D’après l’édition 2019 de l’étude d’AllianzGI sur les dividendes , les entreprises de l’indice MSCI Europe devraient verser environ 350 milliards d’euros à leurs actionnaires cette année- Les dividendes ont contribué à hauteur d’environ 41% au rendement total des actions européennes (...)
FINTECH,
Janvier 2019
Cartographie 2019 des Fintech françaises
NewAlpha Asset Management et le cabinet de conseil Exton Consulting ont associé leurs expertises et leurs complémentarités afin de proposer une actualisation à fin décembre 2018 de la cartographie des FinTech entrepreneuriales françaises qu’ils avaient réalisée l’an passé sur la (...)
Note,
Janvier 2019
Une étude d’Amundi démontre l’impact positif de l’analyse ESG sur la performance du portefeuille
L’objectif de l’étude était de déterminer si le fait d’avoir été un investisseur ESG sur ces dernières années avait pu avoir une incidence sur le rendement de son portefeuille, sa volatilité et son drawdown.
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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