Goldman Sachs augmente sa Value at Risk et améliore ses performances de trading !

La perte potentielle maximale (avec une probabilité de 95%) que pourrait accuser Goldman Sachs, est passée de 180 millions de dollars en 2008 à 218 millions de dollars en 2009, selon des données publiées par la banque.

Ses différents desks de trading ont enregistré "seulement" 19 jours de pertes. Celles-ci ont été supérieures à 75 millions de dollars 2 fois en 2009.

Contrairement aux deux dernières années, ses opérateurs n’ont pas occasionné de pertes dépassant la VaR (218 millions de dollars).

Par ailleurs, la banque a très largement amélioré ses performances de trading, avec un résultat quotidien supérieur à 100 millions de dollars durant 131 jours, soit un jour d’activité sur deux.