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Sélection d’articles liés à la finance quantitativee
Articles
Innovation HSBC Global Asset Management lance un fonds quantitatif sur des stratégies FX
Le fonds utilise un modèle de trading automatique qui détecte toutes des opportunités d’arbitrage sur les différents marchés de change...
Innovation Impact de taux aléatoires dans des modèles « smilés »
Lors de la conférence annuelle WBS, Pricing Partners a présenté ses nouveaux travaux sur l’impact de taux aléatoires dans des modèles de prise en compte du risque du smile par processus de volatilité locale avec saut (...)
Innovation Barclays Capital lance l’indice Vertex !
La stratégie Vertex investit sur la volatilité forward, en combinant des positions long et short sur des variance swaps d’échéances appropriées...
Interview Bruno Dupire : « Le problème de la finance n’est pas de calculer... »
Pionnier des modèles à volatilité locale et leader de la recherche quantitative à la Société Générale puis à Paribas, Bruno Dupire, nous livre sa vision des marchés et répond aux critiques sur la volatilité locale...
Interview Dr Damiano Brigo : « les produits hybrides vont occuper le devant de la scène »
Rencontre avec le Dr Damiano Brigo, Head of Credit Models de la Banque IMI à Milan, et co-auteur du livre de référence « Interest-Rate Models : Theory and Practice ».
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