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Canicule : La volatilité suit les températures

L’Agritel Volatility Index (AVI) atteint 35.9 points de volatilité. Depuis 3 mois, l’AVI oscille autour des 35% dans un contexte de stress hydrique important.

Jamais la volatilité n’aura été aussi élevée pendant aussi longtemps. L’orge de brasserie et le blé ont fortement tiré l’AVI vers le haut ce mois-ci. La volatilité implicite des orges de brasserie, dont la récolte est très impactée par la sécheresse, est à son maximum, à 49.4 points.

Depuis le mois de mars, la volatilité implicite des assurances orges a ainsi doublé. Sur le blé, en plus du grave déficit hydrique entraînant une baisse sensible de la production française, les incertitudes quant aux quantités exportables de la Russie et de l’Ukraine maintiennent une volatilité implicite élevée, à 41.5% pour l’échéance la plus traitée, celle de novembre 2011.

Next Finance , Juin 2011

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