Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Décembre 2020
Le retour du « carry trade » sur les devises émergentes
Le « carry trade » sur les devises émergentes, stratégie consistant à emprunter des devises à faible rendement pour investir dans celles qui sont plus rémunératrices, a fait son grand retour. Très répandu à la fin des années 2000, il s’était fait discret depuis, selon l’indice EM-8 (...)
Stratégie,
Décembre 2020
Cinq raisons qui annoncent des perspectives favorables pour les stratégies special situations
Les stratégies Special Situations ont été sous pression en 2020, tant dans leurs portefeuilles Event-Driven que Credit Arbitrage. Les gérants adeptes de ces approches ont sous-performé au début de l’année en raison de leur exposition structurellement longue au bêta de marché, avant (...)
Stratégie,
Décembre 2020
Pourquoi la transition énergétique ne se limite pas à la production d’énergie propre
La transition énergétique ne vise pas uniquement la production d’énergie renouvelable. Les investissements – et les opportunités de bénéfices – concernent quatre secteurs. L’analyse de Mark Lacey – Responsable en matières premières et transition énergétique - Alexander Monk et Felix (...)
Stratégie,
Décembre 2020
De la compréhension de la théorie moderne du portefeuille de Markowitz
Les travaux de Harry Markowitz sont considérés encore à ce jour comme fondamentaux dans la pratique de la finance de marchés, constamment appliqués - consciemment ou non - dans les choix d’investissements, et notamment par leur utilisation dans des programmes de (...)
Stratégie,
Décembre 2020
4 scénarios pour le monde après la pandémie
Il existe différentes voies que le monde pourrait emprunter, après la crise sanitaire de la Covid-19. Notre étude présente aux investisseurs quatre scénarios qui ont une forte probabilité de se concrétiser au cours des cinq à dix prochaines (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Libellées en devise locale ou en devise forte, les obligations émergentes recèlent encore de la valeur
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