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La classe d’actif Hybride
Articles
News SCOR étend le swap de mortalité conclu avec JP Morgan pour protéger le Groupe contre les risques de pandémie
Grâce à l’extension de cet accord, SCOR disposera d’une couverture de USD 75 millions en cas de hausse de la mortalité...
Innovation Impact de taux aléatoires dans des modèles « smilés »
Lors de la conférence annuelle WBS, Pricing Partners a présenté ses nouveaux travaux sur l’impact de taux aléatoires dans des modèles de prise en compte du risque du smile par processus de volatilité locale avec saut (...)
Innovation UBS lance l’UBS Blue Sea Index (UBS-BSI)
Le UBS Blue Sea Index se veut le premier indice de référence mondiale pour la création de produits dérivés de marchandises...
Interview Dr Damiano Brigo : « les produits hybrides vont occuper le devant de la scène »
Rencontre avec le Dr Damiano Brigo, Head of Credit Models de la Banque IMI à Milan, et co-auteur du livre de référence « Interest-Rate Models : Theory and Practice ».
Innovation JP Morgan et SCOR concluent un swap à barrière indexé sur le taux de mortalité
SCOR Global Life SE, filiale de SCOR SE en charge des activités de réassurance vie, a conclu un swap de mortalité d’une durée de quatre ans avec JP Morgan, portant sur un nominal de 100 millions de dollars...
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