Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Mai 2014

Gestion flexible : trois moteurs, sinon rien !

La principale vertu d’une authentique gestion diversifiée flexible est de protéger le capital investi, pour lui faire traverser tous les cycles de marché sans embuche. Exigée par les investisseurs, cette capacité d’adaptation et de robustesse vis-à-vis d’éventuels accès de (...)

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Stratégie, Mai 2014

Faire défaut avec élégance, ou comment contrôler l’endettement excessif des économies avancées

Dans le dernier Point sur les obligations, nous avions évoqué l’écart de performance entre marchés obligataires du monde émergent et des pays périphériques de la zone euro. Si les investisseurs semblent avoir déjà pardonné à la périphérie de l’union monétaire ses errements budgétaires, (...)

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Stratégie, Mai 2014

L’aciériste américain AK Steel, un cas typique de rattrapage boursier

Très attentive aux cas d’investissement qui se distinguent de l’ensemble de la cote boursière par un potentiel de rattrapage significatif, l’équipe de Diamant Bleu Gestion propose un décryptage concernant le titre américain AK (...)

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Stratégie, Avril 2014

Désamorcer le risque de taux, une priorité absolue pour les gestions d’actifs « patrimoniales »

L’hypothèse d’une hausse soutenue des taux obligataires impose un nouveau défi. Alors que le fameux Bobl, l’emprunt d’état allemand à 5 ans, pourrait ne plus jouer son rôle de couverture du portefeuille, la préservation du capital passe par une gestion obligataire plus (...)

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Stratégie, Avril 2014

BCE : le poids des mots

Selon Gaëlle Mallejac, Directrice de la Gestion de Taux chez Groupama AM, la rhétorique de la BCE est un frein à la hausse des taux core en zone euro. Seule, l’amélioration attendue des données économiques outre-Atlantique au cours des prochains mois constitue une force de rappel à (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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