Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Janvier 2012
Faut-il conserver ou vendre ? L’heure est-elle à l’achat ou à la vente d’actions ?
Jamil Baz, GLG Partners Chief Investment Strategist et Ben Funnel, GLG Partners Chief Equity Strategist, expliquent les deux tendances représentées chez GLG pour déterminer la direction que vont prendre les marchés et l’intérêt ou non d’investir aujourd’hui sur les marchés (...)
Stratégie,
Janvier 2012
Les rachats d’entreprises cotées par leurs actionnaires majoritaires : un phénomène à nouveau d’actualité
Pourquoi ces actionnaires majoritaires osent-ils défier le consensus dans des marchés déprimés ? A cela plusieurs réponses…
Stratégie,
Janvier 2012
Les marchés du crédit ont exagérément baissé !
Les marchés du crédit ont désormais « exagérément baissé », estime Ian Edmonds, gérant de Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Bond Fund, fonds obligataire de 1,6 milliard de dollars. Il a recentré le portefeuille sur les Etats-Unis et les marchés émergents, au détriment de (...)
Stratégie,
Décembre 2011
L’intérêt des stratégies long/short dans des marchés sans repères
Dans un contexte où la corrélation entre classes d’actifs a tendance à augmenter, obtenir de la performance absolue reste néanmoins possible grâce aux stratégies long/short…
Interview,
Décembre 2011
Olivier Davanne et Thierry Pujol : « Notre processus d’investissement s’accompagne d’évaluations systématiques des primes de risque ! »
Selon les 2 co-gérants de Groupama Risk Premium, la cherté des marchés et l’évaluation systématique des primes de risque jouent un rôle essentiel dans leurs décisions d’investissement, une approche unique en France.
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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