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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Mars 2013
Une étude de l’EDHEC-Risk Institute souligne l’inefficacité des indices boursiers asiatiques
Dans une étude intitulée « Évaluation de la qualité des indices boursiers asiatiques », les chercheurs de l’EDHEC-Risk Institute ont communiqué les résultats pour les 10 principaux indices boursiers asiatiques au cours de la dernière (...)
Stratégie,
Février 2013
Les marchés « onshore » de l’Asie connaissent une croissance plus forte des actifs sous gestion
Fitch Ratings prévoit, dans les années à venir, une croissance des actifs sous gestion plus élevée dans les pays émergents d’Asie (Chine, Indonésie, Malaisie et Thaïlande) que sur les marchés matures tels que Singapour, Hong Kong, Taiwan et la (...)
Note,
Février 2013
L’enquête « EDHEC-Risk Institute » confirme l’insatisfaction des investisseurs au sujet des indices d’obligations « corporate »
Dans une étude intitulée ‘Reactions to “A Review of Corporate Bond Indices : Construction Principles, Return Heterogeneity, and Fluctuations in Risk Exposures” ’, les chercheurs de l’EDHEC-Risk Institute ont analysé les réactions de l’industrie à leur précédente étude sur les indices (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Les assureurs face au dilemme obligataire
Les assureurs sont susceptibles de revoir leurs allocations d’actifs obligataires en 2013 alors que le défi posé par la poursuite de la baisse des taux d’intérêt déjà très faibles, pèse sur leur business modèle et leur rentabilité, selon un document publié par BlackRock, à propos des (...)
Note,
Janvier 2013
Les classes d’actifs alternatives sont les seules à avoir connu une baisse importante de leurs frais de gestion
Les frais de gestion des actifs alternatifs ont chuté en raison de la dynamique en matière d’offre et de demande, selon un rapport publié par Mercer. Les frais perçus pour les hedge funds, les fonds de Private Equity et d’infrastructure sont particulièrement sous (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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