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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
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Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Février 2015
Quid du gérant star ?
Suite aux récents et retentissants départs et mouvements de gérants dans la profession, Amiral Gestion a demandé au cabinet de conseil amGroup de réaliser une enquête de perception sur la notion de gérant star.
Note,
Février 2015
Le marché du High Yield européen en 2015 : encore du potentiel
Selon Allianz Global Investors, l’environnement actuel de croissance économique faible est favorable au segment High Yield européen. Le maintien de taux d’intérêt bas et la prudence des politiques financières des émetteurs High Yield historiques favorisent les porteurs (...)
Note,
Février 2015
Le marché européen des cessions de portefeuilles de créances devrait franchir la barre des 100 milliards d’euros en 2015
La valeur faciale totale des portefeuilles de créances cédés en 2014 a atteint 91 milliards d’euros, soit un bond de 27 milliards en un an. C’est ce que révèle PwC dans son étude trimestrielle sur le marché des cessions de créances en Europe menée par les équipes « Portfolio Advisory (...)
Note,
Janvier 2015
Les hedge funds ont affiché leur pire performance annuelle depuis 2011
L’indice de référence Preqin "Hedge Fund Preqin All-Stratégies" a gagné un peu plus de 3,78% en 2014, son plus bas rendement annuel depuis la perte de 1,85% enregistré en 2011.
Note,
Janvier 2015
Les actifs de l’industrie alternative proches des 7 000 milliards de dollars en valeur, en 2014
Preqin a publié son rapport 2015 "Global Alternative", qui indique une croissance importante des actifs détenus par les hedge funds, mais aussi les fonds de private equity, de dette privée, d’immobilier et d’infrastructure. Le total des actifs de l’industrie s’établit maintenant (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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