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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Avril 2015
Dans une nouvelle étude, EDHEC-Risk Institute propose un reporting différent pour mieux évaluer les performances et les risques réels d’un portefeuille
Dans une nouvelle publication intitulée « Accounting for Geographic Exposure in Performance and Risk Reporting for Equity Portfolios », EDHEC-Risk Institute souligne l’intérêt d’analyser les performances et les risques d’un portefeuille en tenant compte de l’exposition géographique (...)
Note,
Avril 2015
La recherche de rendement, un exercice de plus en plus difficile
Sous l’action des banques centrales, la thématique de la recherche de rendement a été exacerbée ces dernières années, aplatissant les courbes et tirant de plus en plus bas les niveaux de rendement des obligations, parfois jusqu’en territoire négatif. Il faut aujourd’hui prendre de (...)
Opinion,
Avril 2015
Le nouveau paysage de la dette privée en europe
Le marché de la dette privée offre de nouvelles opportunités de diversification d’une allocation obligataire traditionnelle. Analyse de cette nouvelle source de performance par Thierry de Vergnes et Laurent Petit, spécialistes du marché du crédit chez Lyxor Asset (...)
Note,
Avril 2015
Déclin de la liquidité du crédit : En recul, mais pas encore évaporée ?
Selon Gregory Venizelos, Recherche & Stratégie d’Investissement, AXA-IM, la difficulté des tables de négociation à fournir la liquidité nécessaire durant les périodes d’aversion au risque est source de préoccupation pour les investisseurs sur le crédit. Certaines initiatives, (...)
Note,
Mars 2015
Le rôle des fonds souverains dans les marchés financiers
Au cours des 20 dernières années, les fonds souverains ont remarquablement bien performés et sont maintenant plus largement populaire, selon le dernier Livre blanc publié par Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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