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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Février 2016
Les dividendes des sociétés européennes devraient atteindre le montant record de 315 milliards d’euros
Selon Allianz Global Investors (AllianzGI), les sociétés européennes devraient verser à leurs actionnaires des dividendes d’un montant record d’environ 315 milliards d’euros en 2016.
Note,
Février 2016
Bilan 2015 de la Gestion Collective française
Selon l’étude d’EuroPerformance, les actifs gérés par l’ensemble des fonds de droit français ouverts à la commercialisation ont progressé de 47,5 milliards d’euros en 2015, pour atteindre un total sous gestion de 817 milliards d’euros. Après deux années plutôt ternes c’est donc une (...)
Opinion,
Janvier 2016
La dette senior européenne : un regard nouveau sur l’obligataire
Alors que la hausse des taux d’intérêt américains menace les rendements obligataires, les marchés européens de la dette senior offrent de nombreux attraits : taux flottants, crédits robustes et faible volatilité. L’analyse de Thierry De Vergnes, Responsable mondial de la gestion des (...)
Note,
Janvier 2016
Les investisseurs institutionnels sonnent l’alarme face à la hausse des corrélations entre les classes d’actifs
Selon un récent sondage réalisé à l’échelle mondiale par Natixis Global Asset Management, les investisseurs institutionnels estiment qu’il est difficile de trouver des solutions de diversification au sein des classes d’actifs (...)
Note,
Janvier 2016
Le comité international des banques centrales publie un rapport sur les marchés obligataires
Le rapport du CGFS intitulé « la liquidité du marché obligataire » fait état d’une plus grande fragilité du marché, avec des conditions de liquidité plus sensibles aux perturbations, comme des arrêts brusques de la liquidité dans des segments clés du marché et une détérioration des (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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