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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
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Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Avril 2016
L’étude menée par le CFA Institute révèle l’impact majeur des robo-advisors sur la gestion des placements
Les professionnels de l’investissement s’inquiètent des imperfections des services de conseil automatisés, des risques de vente abusive de conseils financiers et de possibles défauts en matière de protection des données.
Note,
Avril 2016
Fusions-Acquisitions : Pause du marché ou plafonnement ?
Selon l’Observatoire, le nombre d’opérations de très grande ampleur (plus de 10 milliards de dollars) est en hausse au T1 2016, avec six opérations réalisées contre quatre au T1 2015, un record historique pour un premier trimestre depuis la création de l’Observatoire en (...)
Note,
Mars 2016
Les trois-quarts des investisseurs exigent une plus grande transparence sur la performance du private equity
Selon une nouvelle étude de State Street, près des deux-tiers (59 %) des investisseurs institutionnels dans le monde envisagent d’accroître leur allocation en private equity au cours des cinq prochaines années...
Note,
Mars 2016
Liquidité du FX : où en est-on ?
La liquidité est l’une des principales composantes de la volatilité et même les marchés les plus liquides subissent des changements de régimes conséquents. Nous essayons ici d’évaluer l’état de la liquidité sur le marché des (...)
Note,
Mars 2016
Les investisseurs français restent prudents, mais sont tentés par une allocation d’actifs plus diversifiée
Legg Mason, l’un des plus importants gérants d’actifs au monde, vient de publier la quatrième édition de son enquête mondiale sur les investissements, une enquête annuelle menée auprès d’un panel de 5 370 investisseurs fortunés (« High Net Worth Investors ») dans 19 pays de décembre (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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