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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Septembre 2016
Une étude de Lyxor souligne le rôle croissant du Smart Beta dans les nouvelles stratégies d’investissement
Lyxor Asset Management présente les résultats d’une vaste étude qui compare la performance de fonds actifs domiciliés en Europe à celle de leurs indices de référence. L’analyse met en exergue l’importance croissante des facteurs de risque et autres stratégies de Smart (...)
Note,
Septembre 2016
Des profils de risques excentrés et des allocations d’actifs plus efficientes, selon le Baromètre des portefeuilles des CGP français
Selon l’étude de Natixis Global Asset Management, les 125 portefeuilles de CGP français soumis pour analyse ont été renforcés entre juin 2015 et juin 2016 : des arbitrages et des allocations d’actifs plus efficientes ont été mis en place pour mieux faire face aux pics de volatilité (...)
Note,
Septembre 2016
Les actifs des plus grands fonds de pension en recul pour la première fois depuis la crise financière mondiale
Les actifs totaux des 300 plus importants fonds de pension mondiaux ont diminué de 3 % en 2015 (contre une hausse de plus de 3 % en 2014) pour atteindre un montant de 14 800 milliards de dollars US selon l’étude menée par Pensions & Investments de Willis Towers (...)
Note,
Août 2016
Les dividendes français enregistrent la troisième hausse la plus rapide au monde
La France s’est placée à la troisième place mondiale, en termes de rapidité de croissance des dividendes, au cours de ce deuxième trimestre déterminant, selon la dernière édition de l’Indice Henderson des dividendes mondiaux (...)
Note,
Août 2016
L’indice GX Private Equity de State Street indique que le capital-risque est la seule stratégie de private equity ayant accusé un repli au premier trimestre 2016
Dans leur ensemble, les performances demeurent relativement inchangées entre le quatrième trimestre 2015 et le premier trimestre 2016...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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