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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
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Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Octobre 2016
Bonne nouvelle pour les futurs retraités de la génération Y
Depuis 2014, de nombreux pays ont renforcé la pérennité de leurs systèmes de retraite. C’est le principal constat de l’analyse conduite dans le cadre de l’édition 2016 de l’Allianz Pension Sustainability Index*, qui couvre 54 (...)
Note,
Octobre 2016
Les investisseurs mettent la pression sur les hedge funds pour baisser le niveau de leurs frais de gestion
Malgré la tendance de l’industrie à abaisser le niveau des frais de gestion fixe et variable, les investisseurs pensent que ce sujet nécessite des améliorations supplémentaires...
Note,
Octobre 2016
84 % des conseillers financiers français pensent que les investisseurs ne sont pas tout à fait conscients des risques liés à la gestion indicielle
85 % des conseillers pensent qu’il est crucial d’avoir une vision plus précise de la tolérance au risque de leurs clients. Aider les investisseurs à se fixer des objectifs tangibles et des attentes de rendement réalistes demeure un véritable défi pour les (...)
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Septembre 2016
Réduire le risque d’investissement n’est pas une option pour les assureurs selon une étude de BlackRock
Selon l’étude « Global Insurers Investment Strategies 2016 » de BlackRock, les assureurs conservent un fort appétit pour le risque. Ils sont confrontés à un casse-tête de l’allocation d’actifs entre liquidités, obligations et crédit plus (...)
Note,
Septembre 2016
Taux de défaut du HY : probable pic à court terme aux États-Unis au 1er trimestre 2017, stabilité à des niveaux faibles en Europe
D’après les derniers chiffres des agences de notation, les taux de défaut se sont accélérés au 1er semestre 2016. Toutefois, cette hausse demeure essentiellement concentrée aux États-Unis puisque 74 % des émetteurs en défaut jusqu’à présent en 2016 sont basés en Amérique du Nord, 20 % (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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