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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
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Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Mai 2017
Les gérants actifs les plus performants en 2016 ont misé sur le facteur « value », selon l’étude annuelle de Lyxor sur la performance des fonds actifs
Lyxor Asset Management présente les résultats de son étude annuelle comparant la performance de fonds actifs domiciliés en Europe à celle de leurs indices de référence.
Note,
Mai 2017
Près de 80 % des sélectionneurs de fonds professionnels déclarent que l’environnement actuel favorise la gestion active
Selon l’étude de Natixis, l’environnement actuel favorise les gestionnaires actifs et les principales sources de volatilité identifiées pour 2017 sont les événements d’ordre géopolitique, les taux d’intérêt et les difficultés du marché (...)
Note,
Avril 2017
Selon une étude de State Street Global Advisors, l’intégration des facteurs ESG a fortement amélioré les performances des investisseurs institutionnels
80 % des investisseurs institutionnels intègrent désormais une composante ESG dans leurs stratégies d’investissement
Note,
Avril 2017
Le risque de liquidité sur les marchés obligataires dans le contexte de remontée des taux US
Selon Aude Lerivrain, Responsable de l’Analyse et de la Stratégie Crédit chez CPR AM, une hausse brutale des taux US par exemple, scénario le plus probable du fait d’un cycle économique plus avancé, pourrait déclencher un sell-off obligataire côté européen alors que la situation (...)
Note,
Avril 2017
Des signes de maturité sur le marché des opérations de fusion-acquisition en Asie
Le nombre d’opérations de rapprochement conduites au premier trimestre 2017 a atteint un niveau sans précédent selon le Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) de Willis Towers Watson. En Asie, 80 opérations d’acquisitions ont été réalisées au premier trimestre contre 62 au cours (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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