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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
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Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
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Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Juin 2017
Première étude mondiale de Morningstar sur la « performance investisseur »
La première étude mondiale de Morningstar sur la « performance investisseur » évalue l’impact du comportement des investisseurs et révèle que les plans d’épargne automatique affichent de meilleurs résultats
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Juin 2017
L’ESG pourrait inciter les investisseurs à épargner davantage, révèle une étude de Natixis Global Asset Management
D’après les conclusions du rapport ESG 2017 de NGAM, l’importance croissante accordée aux critères d’investissement environnementaux, sociaux et de gouvernance pourrait être un facteur déterminant pour inciter les investisseurs individuels, quelle que soit leur génération, à (...)
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Juin 2017
Forte accélération de la croissance des dividendes mondiaux au 1er trimestre 2017
Les dividendes mondiaux ont augmenté pour atteindre 218,7 milliards de dollars US au cours du 1er trimestre, soit une progression de 5,4% des dividendes sous-jacents par rapport au 1er trimestre 2016, selon la dernière édition de l’indice Janus Henderson des dividendes mondiaux. (...)
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Mai 2017
Les investisseurs institutionnels voient leurs coûts d’investissement augmenter malgré des baisses de frais sur certaines classes d’actifs
La hausse des investissements consacrés aux marchés privés et le lancement de nouveaux produits onéreux sont des facteurs clés de cette tendance apparemment contradictoire. Privilégier le rapport qualité/prix plutôt que de chercher uniquement à réduire les coûts peut être une (...)
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Mai 2017
Les Français parmi les Européens les plus réticents à investir
LL’étude mondiale Global Investment Survey de Legg Mason vient confirmer la réputation des Français, perçus comme « champions de l’épargne » parmi leurs homologues européens. Mais elle les place également parmi les investisseurs les plus réticents à l’échelle européenne à investir leur (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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