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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Février 2023
Moins de 5 % des entreprises européennes affichent des objectifs et un plan de transition compatibles avec une trajectoire +1,5 °C
Les entreprises européennes sont loin d’avoir mis en place des objectifs et des plans de transition climatique crédibles pour s’aligner sur l’objectif d’un réchauffement limité à 1,5°C, selon une étude de CDP et du cabinet de conseil en stratégie Oliver (...)
Opinion,
Février 2023
La BCE souhaite aller plus loin pour verdir ses investissements
Dans son intervention à Stockholm au Central Bank symposium, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a insisté sur la nécessité pour la Banque centrale d’aller plus loin dans sa contribution à l’atteinte des objectifs européens liés aux Accords de (...)
Note,
Février 2023
Les fonds renommés en fonds ESG voient leurs flux augmenter pendant le repositionnement et changement de marque
Les investisseurs cherchant de plus en plus à investir de manière plus durable, les gestionnaires d’actifs ont lancé une multitude de fonds ESG ces dernières années et ont également réorienté des stratégies conventionnelles existantes vers des stratégies (...)
Note,
Février 2023
Les banques françaises intègrent progressivement des objectifs ESG dans leurs stratégies
Les grandes banques françaises intègrent de plus en plus d’objectifs ESG dans leurs politiques et stratégies, sous l’impulsion de l’attention croissante des régulateurs, des investisseurs et du public, indique Fitch (...)
Note,
Janvier 2023
L’appétit pour le risque chez les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fortune augmente à mesure que la recherche de rendement s’intensifie
60 % des investisseurs professionnels déclarent que les fonds qu’ils aident à gérer augmenteront leur appétit pour le risque au cours des 12 prochains mois. La difficulté croissante à obtenir des rendements attractifs conduit les investisseurs à augmenter leur profil de (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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