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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Avril 2018
En investissant mal leur épargne, les français risquent de s’appauvrir
La politique monétaire a conduit à un écrasement quasi-total du rendement des actifs dits sans risques ou perçus comme tels. Dans cet environnement, les investisseurs doivent reconsidérer leur approche du risque et s’intéresser aux sources de performance de leur patrimoine sur le (...)
Note,
Mars 2018
Le CFA Institute appelle à la transparence sur les commissions et les rendements afin de renforcer la confiance des investisseurs
Dans le cadre d’une nouvelle étude mondiale sur l’importance de la confiance dans le secteur de la gestion des investissements, le CFA Institute indique de quelle façon le secteur des investissements peut accroître sa crédibilité et dissiper les inquiétudes des (...)
Note,
Mars 2018
La valorisation des sociétés est de plus en plus liée à des éléments « intangibles » selon State Street Global Advisors
State Street Global Advisors (SSGA), a annoncé la publication de son dernier livre blanc sous le titre « Harnessing ESG as an Alpha Source in Active Quantitative Equities » [Tirer parti des facteurs ESG comme source d’alpha dans les stratégies actives quantitatives (...)
Note,
Mars 2018
Enquête Analystes 2018 de Fidelity International : "La confiance des entreprises au plus haut en dépit des craintes inflationnistes"
D’après la nouvelle Enquête Analystes annuelle de Fidelity International, la confiance des dirigeants des plus grandes entreprises mondiales pour l’année à venir a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans.
Note,
Mars 2018
Plus de 97 milliards d’euros de profits pour le CAC 40 en 2017
Les résultats des sociétés françaises du CAC 40 pour l’année 2017 confirment la tendance du premier semestre : leur chiffre d’affaires connaît une forte progression de 5,4% par rapport à 2016, tandis que leur résultat net est en hausse de (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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