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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Juin 2020
Pourquoi Chypre est le premier pays à vouloir demander une ligne de crédit du MES
Le gouvernement de Chypre a l’intention de demander à bénéficier du nouvel instrument d’assistance financière du MES pour affronter la crise.
Note,
Mai 2020
Morgan Stanley Sustainable Signals : les propriétaires d’actifs voient le développement durable comme un élément central de l’avenir de l’investissement
Une enquête menée auprès d’investisseurs institutionnels montre que les propriétaires d’actifs s’intéressent de plus en plus à l’investissement durable, 80 % d’entre eux intégrant déjà les facteurs ESG dans leur processus d’investissement, le pourcentage était de 70 % en (...)
Note,
Mai 2020
Etude Mazars sur l’évaluation d’actifs en temps de crise : Do’s and don’ts pour ajuster les multiples boursiers et primes de risque
Mazars propose une étude recensant les « dos’s and don’ts » de l’évaluation et expose une démarche de modélisation de la crise permettant d’ajuster les multiples boursiers et de calibrer les primes de risque.
Note,
Mai 2020
Etude BlackRock Sustainable Investing : Résilience dans un environnement incertain
Dans la présente étude, nous analysons les différences de performance entre les indices ESG et leurs indices parents (non ESG) d’une part, entre les fonds ESG et leurs pairs d’autre part, et constatons que la majorité des portefeuilles ayant une orientation ESG ont mieux performé (...)
Note,
Mai 2020
Comment un tweet @realDonaldTrump peut entraîner la chute du peso mexicain
Une nouvelle recherche menée au sein de la « City, University of London » a révélé que les tweets de Donald Trump en rapport avec le Mexique ont une influence sur la volatilité du marché des devises.
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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