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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Mai 2022
Les dividendes mondiaux battent des records au premier trimestre, en raison de la hausse des versements post-pandémie
Janus Henderson revoit ses prévisions pour 2022 à la hausse à 1 540 milliards de dollars après un premier trimestre solide, mais les prévisions de dividendes pour le reste de l’année restent inchangées étant donné l’incertitude économique et (...)
Note,
Mai 2022
L’impact de l’adoption de la classification SFDR article 8 sur les fonds obligataires notés par Morningstar
Dans un nouveau rapport, Morningstar a examiné l’impact de l’adoption de la classification en article 8 SFDR sur les fonds obligataires européens notés par les analystes de Morningstar.
Opinion,
Mai 2022
Marché des actifs numériques : une perte d’ancrage dont M. Soros serait fier
Tous les stablecoins ne se ressemblent pas. Ce terme est trop souvent utilisé à tort et à travers. Certains stablecoins sont garantis et gérés par une entreprise réglementée et centralisée (par exemple l’USDC de Circle). Certains sont sur-collatérisés, mais sont gérés de manière (...)
Note,
Mai 2022
Les investisseurs institutionnels voient des opportunités sur les marchés émergents obligataires malgré les turbulences du marché
La guerre en Ukraine a provoqué un regain de volatilité sur les marchés obligataires émergents. Selon une enquête publiée par Vontobel Asset Management, les investisseurs institutionnels s’inquiètent des effets de la guerre sur les marchés et l’économie, mais ils restent optimistes (...)
Note,
Mai 2022
Etude DWS : incertitude sur les ambitions "net zéro" alors que les fonds de pension progressent en matière de développement durable
La dernière étude CREATE-Research réalisée par DWS auprès des principaux fonds de pension montre des progrès, mais aussi un retour à la réalité sur leurs ambitions "net zéro".
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