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Quant Note

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Opinion, Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
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Interview, Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
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Note, Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
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Opinion, Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
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Note, Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude

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Note, Avril 2012
L’hétérogénéité des performances des Emerging Market Debt Funds
Selon une étude de Fitch Ratings seulement 11% des Emerging Market Debt Funds dégagent une performance se situant dans les premier et deuxième quartiles lors des deux périodes 2005-2008 et les 2008-2011. En outre, environ 20% des fonds voient leur performance passer du premier (...)
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Stratégie, Mars 2012
Obligations plutôt qu’actions, entreprises plutôt qu’États
Après avoir investi sur toutes les classes d’actifs en janvier, les investisseurs européens ont été plus sélectifs en février...
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Stratégie, Mars 2012
Le taux de distribution des dividendes : Un indicateur de la croissance future des bénéfices des entreprises
Troisième et dernier volet de l’étude d’Allianz Global Investors sur les stratégies de rendement : Des taux de distribution de dividende élevés sont annonciateurs d’une possible hausse de la moyenne des bénéfices des entreprises dans le (...)
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Stratégie, Mars 2012
Les valeurs de rendement sont susceptibles d’accroître la stabilité d’un portefeuille !
Selon une étude d’Allianz Global Investors, les stratégies d’investissement sur les valeurs de rendement sont susceptibles d’accroître la stabilité d’un portefeuille, que ce soit en période d’inflation ou de déflation. Il ressort de l’analyse que des rendements du dividende élevés et (...)
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Note, Mars 2012
Les flux de capitaux révèlent un regain d’appétit pour le risque !
Les dernières données de Morningstar relatives aux flux de capitaux au sein des fonds européens révèlent un regain d’appétit pour le risque…
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