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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Mai 2012
Point sur la situation grecque
La Grèce sortira-t-elle ou pas de la zone euro ? Quels scenarii sont envisageables ? Les taux core reflètent-ils une situation de bulle ? Que peut et va faire la BCE ? L’analyse de Natixis Asset Management…
Note,
Mai 2012
Les risques au sein des marchés émergents : faut-il suivre ou se détacher des indices ?
Le professeur Leif Hasager, Directeur Marchés Emergents chez Sparinvest, publie un livre blanc démontrant qu’une stratégie d’investissement value long-terme centrée sur la maitrise des risques augmente les performances d’un investissement en actions sur les marchés (...)
Note,
Mai 2012
Les euro-obligations, un espoir pour la zone euro ?
Peut-être, mais un sondage réalisé auprès des professionnels de l’investissement par le CFA Institute montre que l’aléa moral qui serait associé à ces euro-obligations reste une préoccupation majeure pour les investisseurs...
Note,
Mai 2012
Insatisfaction des investisseurs sur les indices actions et obligataires
Les investisseurs sur les indices actions et obligataires, dans la région Asie-Pacifique ne sont pas satisfaits de leurs indices et des préoccupations existent au sujet de la transparence…
Note,
Mai 2012
Solvabilité 2 : de l’intérêt des techniques de couverture
Dans la perspective de passer en revue les grands effets des évolutions réglementaires, Groupama-AM s’intéresse à une des conséquences de la directive Solvabilité 2, actuellement en phase avancée dans sa version Draft Implementation Measures : l’intérêt accru pour les couvertures (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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