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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Octobre 2012
Solvabilité 2 : le hold-to-maturity, une époque révolue
Solvency 2 confirme ainsi la fin de l’appréhension d’un bilan de compagnie d’assurance en « Hold to Maturity » et introduit définitivement la gestion en « Mark to Market » des portefeuilles...
Note,
Septembre 2012
L’Europe fait un retour en force dans les portefeuilles des investisseurs
Selon l’enquête de BofA Merrill Lynch du mois de septembre, la « falaise fiscale » aux Etats-Unis, préoccupe aujourd’hui d’avantage les investisseurs que le risque souverain en Europe…
Note,
Septembre 2012
Eurobills : une première étape vers les euro-obligations, mais le risque d’aléa moral inquiète les investisseurs
Alors que la BCE et la Commission européenne s’apprêtent à lancer des actions d’envergure pour lutter contre la crise de la dette souveraine, CFA Institute a interrogé ses membres européens et suisses sur la viabilité des (...)
Note,
Septembre 2012
Les gérants d’actifs de l’Europe continentale manquent de fonds « phares »
Selon Fitch Ratings, face à l’environnement concurrentiel actuel où les flux d’investissement se concentrent sur quelques acteurs clé du secteur, avoir des fonds reconnus et bien établis est primordial pour réussir à tirer son épingle du (...)
Note,
Septembre 2012
L’exposition des fonds monétaires américains et les banques européennes : le transfert se poursuit vers le Japon
Selon le rapport de Fitch, les fonds monétaires américains ont continué d’augmenter leur exposition aux banques japonaises, représentant 12,3% de leur encours total. L’aversion au risque persiste, les avoirs en US Treasury continuent de dépasser 20% des actifs des fonds monétaires (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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