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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Opinion,
Août 2013
Voyage en Russie
Malgré la désertion des investisseurs, la mise en place de réformes et le retour au pays de cadres ayant fait leurs armes en occident laissent entrevoir un changement culturel important et des opportunités d’investissement plus prometteuses que dans les autres pays (...)
Note,
Juillet 2013
Des techniques d’investissement et des solutions de retraite modernes sont nécessaires afin d’éviter une crise dans l’Est asiatique
Afin de pouvoir durablement exercer leur rôle, les systèmes de retraite asiatiques doivent se réformer en profondeur.
Stratégie,
Juillet 2013
Comment construire un portefeuille actions « robuste » limitant la volatilité et amortissant les baisses ?
Avec la baisse des rendements obligataires, les investisseurs doivent se tourner vers des solutions alternatives pour préserver un niveau acceptable de rentabilité des capitaux. Cela passe par la recherche d’opportunités sur d’autres actifs plus volatils notamment les (...)
Note,
Juillet 2013
L’histoire du DAX en bref
Les chiffres d’affaires montrent que la mondialisation est très certainement à l’origine des principaux changements au sein du DAX. Les 16 composantes permanentes (à ce jour), qui représentaient 75 % de la pondération de l’indice en 1988, comptent toujours pour environ 70 % (...)
Note,
Juin 2013
88% des investisseurs institutionnels français s’attendent à des difficultés dans le financement de leur passif à long-terme au cours des trois prochaines années !
L’étude de Natixis Global Asset Management témoigne d’une forte volonté de changement dans les stratégies d’investissements.
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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