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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Stratégie,
Novembre 2014
L’expérience ETF Inside Out
De par leur conception, les ETFs permettent aux investisseurs de bénéficier des rendements d’indices de marché sans avoir à investir dans chacun de leurs composants, ce à un coût raisonnable et avec l’ensemble des protections inhérentes aux fonds communs de placements. La réalité se (...)
Note,
Novembre 2014
Les dividendes mondiaux devraient atteindre 1190 milliards de dollars en 2014
Les dividendes mondiaux ont atteint 288.1 milliards de dollars US au cours du troisième trimestre selon le dernier rapport Henderson Global Dividend Index (HGDI) de Henderson Global Investors. Les dividendes ont affiché une croissance modeste de 3.8% par rapport au troisième (...)
Note,
Novembre 2014
Poursuite de la croissance des OPCI et SCPI, les fonds immobiliers réglementés qui représentaient respectivement 35 Mds € et 30 Mds € à fin 2013
Le cabinet d’audit et de conseil PwC publie son Pocket Guide OPCI (7ème édition) et son Pocket Guide dédié aux SCPI (2nde édition).
Note,
Novembre 2014
Les actifs sous gestion des ETF européens ont plus que doublé au cours des cinq dernières années
Morningstar, Inc. publie un nouveau rapport intitulé « visite guidée du marché des ETF en Europe ». Cette étude examine l’évolution du paysage des ETF et s’apparente à un guide pédagogique des pratiques de gestion des fournisseurs d’ETF (...)
Note,
Novembre 2014
Les fonds de pensions pensent à réinternaliser la gestion de leurs actifs
Les fonds de pension cherchent à réinternaliser la gestion de leurs actifs, selon un nouveau rapport publié par State Street. L’étude souligne les principales tendances sur la manière dont les fonds de pension gèrent leurs modèles d’investissement et produisent de la valeur à long (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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