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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Septembre 2015
Les épargnants prêts à dynamiser leurs placements tout en acceptant une prise de risque raisonnée
Natixis Global Asset Management publie aujourd’hui les résultats de sa 2ème étude annuelle menée auprès des épargnants français disposant d’un patrimoine financier, détenu en banque, compris entre 75 000 et 300 000 euros. Cette étude a été réalisée en mai 2015 auprès de 1000 clients (...)
Note,
Août 2015
Selon l’étude BofA Merrill Lynch, l’opinion des gérants est au plus bas à l’égard des marchés émergents et du secteur de l’énergie
L’étude BofA Merrill Lynch sur l’opinion des gérants montre une détérioration des perspectives économiques mondiales avec les craintes liées à la Chine...
Note,
Août 2015
Les dividendes à l’échelle internationale ont chuté au cours du 2ème trimestre suite à l’appréciation du dollar US
Les dividendes à l’échelle internationale ont chuté de 6.7% par rapport au 2ème trimestre 2014 pour atteindre 404,9 milliards de dollars US, soit une baisse de 29,1 milliards de dollars US selon la dernière édition du rapport de l’Indice Henderson des dividendes mondiaux (HGDI). Il (...)
Note,
Août 2015
Les investissements actions dans les stratégies « advanced bêta » sont prometteurs, mais suscitent la vigilance
Les investisseurs reconnaissent que les investissements actions dans des stratégies « advanced bêta » sont prometteurs, mais appellent à la vigilance sur le manque de transparence et les difficultés à mettre en place des stratégies long / (...)
Note,
Juillet 2015
Un quart des gestionnaires d’actifs estime que la concurrence de nouveaux acteurs sur le marché est « très probable » dans les cinq prochaines années.
Selon un rapport publié par State Street Corporation, un cadre dirigeant sur quatre (25 %) dans le secteur de la gestion d’actifs pense qu’il est « très probable » que les sociétés de gestion soient confrontées dans les cinq prochaines années à la concurrence directe de nouveaux (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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