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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Juillet 2016
La confiance dans les valorisations est inférieure à 50 % pour un professionnel de la retraite sur vingt
Une enquête mondiale, menée pour le compte de State Street auprès de 400 professionnels de la retraite, révèle que le niveau de confiance de ces derniers quant à la valorisation des actifs et du passif en portefeuille dans les institutions pour lesquelles ils travaillent est (...)
Note,
Juin 2016
Les stratégies de gestion des risques des investisseurs institutionnels nécessitent une révision urgente
D’après les résultats d’un sondage mené auprès d’investisseurs institutionnels par Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, il serait impératif de revoir en profondeur les stratégies de gestion des risques déployées par ces (...)
Note,
Juin 2016
De grandes espérances de performance mais une vision trop orientée sur le court-terme, surtout parmi la génération Y
Dans le cadre de la cinquième édition de son étude annuelle des investisseurs Schroders Global Investor Study 2016, le groupe Schroders a interrogé 20 000 investisseurs particuliers répartis dans 28 pays, dont 1 000 en (...)
Note,
Juin 2016
Les projections de SCR Marché : un outil de contrôle du niveau et de la variabilité du SCR Marché dans l’allocation d’actifs
La directive Solvabilité 2 introduit un nouvel indicateur de risque pour les actifs financiers : Le SCR Marché. Faut-il le prendre en compte dans la construction d’une allocation d’actifs ? L’analyse de Noémie Hadjadj Gomes, Responsable des projets taux et assurance chez CPR (...)
Note,
Juin 2016
Morningstar examine les ETF obligataires à haut rendement et leur rôle présumé dans l’instabilité des marchés
Morningstar, Inc., un fournisseur leader dans la recherche financière indépendante sur les placements, a publié une nouvelle étude sur l’activité boursière des plus gros fonds indiciels cotés ou ETF d’obligations high yield aux États-Unis et en (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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