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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Septembre 2016
Une étude de Lyxor souligne le rôle croissant du Smart Beta dans les nouvelles stratégies d’investissement
Lyxor Asset Management présente les résultats d’une vaste étude qui compare la performance de fonds actifs domiciliés en Europe à celle de leurs indices de référence. L’analyse met en exergue l’importance croissante des facteurs de risque et autres stratégies de Smart (...)
Note,
Septembre 2016
Des profils de risques excentrés et des allocations d’actifs plus efficientes, selon le Baromètre des portefeuilles des CGP français
Selon l’étude de Natixis Global Asset Management, les 125 portefeuilles de CGP français soumis pour analyse ont été renforcés entre juin 2015 et juin 2016 : des arbitrages et des allocations d’actifs plus efficientes ont été mis en place pour mieux faire face aux pics de volatilité (...)
Note,
Septembre 2016
Les actifs des plus grands fonds de pension en recul pour la première fois depuis la crise financière mondiale
Les actifs totaux des 300 plus importants fonds de pension mondiaux ont diminué de 3 % en 2015 (contre une hausse de plus de 3 % en 2014) pour atteindre un montant de 14 800 milliards de dollars US selon l’étude menée par Pensions & Investments de Willis Towers (...)
Note,
Août 2016
Les dividendes français enregistrent la troisième hausse la plus rapide au monde
La France s’est placée à la troisième place mondiale, en termes de rapidité de croissance des dividendes, au cours de ce deuxième trimestre déterminant, selon la dernière édition de l’Indice Henderson des dividendes mondiaux (...)
Note,
Août 2016
L’indice GX Private Equity de State Street indique que le capital-risque est la seule stratégie de private equity ayant accusé un repli au premier trimestre 2016
Dans leur ensemble, les performances demeurent relativement inchangées entre le quatrième trimestre 2015 et le premier trimestre 2016...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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