Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
|
|
Étude
Note,
Février 2021
La pandémie a entraîné une chute des dividendes mondiaux de 220 milliards de dollars en 2020, mais le déclin a été moins grave que prévu
Une entreprise sur huit a annulé son paiement et une sur cinq a procédé à une réduction, mais les deux tiers des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes. Les dividendes nord-américains ont très bien résisté, atteignant même un nouveau (...)
Note,
Février 2021
Les sélectionneurs de fonds professionnels anticipent un risque accru en 2021, mais restent optimistes quant aux opportunités à saisir sur le marché
Natixis Investment Managers publie les résultats de son enquête mondiale annuelle sur les sélectionneurs de fonds, qui révèle que ces derniers positionnent leurs portefeuilles de manière à profiter du potentiel de hausse en 2021, et ce dans un contexte de volatilité continue des (...)
Note,
Février 2021
Comment décarboner les portefeuilles et les stratégies d’investissement
Credit Suisse publie un livre blanc, « The decarbonizing portfolio », sur comment décarboner les portefeuilles et les stratégies d’investissement afin d’aider les investisseurs à prendre en compte les questions relatives au changement climatique et à tirer parti des opportunités (...)
Note,
Février 2021
Les cryptomonnaies : entre évolution technologie et bulle spéculative
Cointribune, média spécialisé dans les crypto-monnaies, a commandé à l’Ifop une enquête sur les ressorts de l’engouement pour ces actifs numériques qui permet de dresser pour la première fois le portrait-robot des détenteurs de (...)
Note,
Février 2021
Candriam dévoile un nouveau modèle d’analyse de la durabilité des émetteurs soueverains
Candriam présente un nouveau modèle d’évaluation de la durabilité qui place le changement climatique et la préservation de l’environnement au cœur du processus d’investissement et permet de classer les pays. Le nouveau modèle fait du Capital Naturel un multiplicateur déterminant pour (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
| Se connecter
|