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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Opinion,
Janvier 2022
Davos 2022 : La fortune des milliardaires a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu’en une décennie.
La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie. C’est la plus forte augmentation depuis que ce type de données est recensé. C’est le constat édifiant que révèle Oxfam dans son dernier rapport sur les (...)
Note,
Décembre 2021
Etude et perspectives du marché mondial des infrastructures cotées
Les craintes que suscite l’Omicron et les préoccupations relatives au ralentissement de la croissance ont pesé sur la classe d’actifs à la fin du mois. Les services publics ont résisté, les investisseurs se tournant vers des actifs à faible bêta ; les routes à péage se sont (...)
Note,
Décembre 2021
22 propositions pour 2022 - Le FIR publie un livre blanc pour la finance responsable
Le FIR publie un livre blanc intitulé “Un livre blanc pour des transitions justes – 22 propositions pour 2022“ pour nourrir le débat démocratique et placer le secteur financier au service d’une transition juste dans un contexte marqué par l’urgence climatique et de fortes fragilités (...)
Note,
Décembre 2021
Davantage de mesures d’incitation pour les employés des sociétés en portefeuille stimuleraient les performances du private equity, selon les investisseurs
Plus de la moitié des investisseurs européens refuse désormais de procéder à des engagements potentiels dans des fonds de private equity principalement pour des motifs liés aux facteurs ESG
Note,
Décembre 2021
IMPACT - CPR AM, une offre inédite de rapports annuels d’impact
CPR AM est engagé depuis plus de quatre ans dans la construction d’une offre de gestion 100 % responsable et a développé une gamme de solutions dont l’objectif est d’avoir un impact concret et mesurable pour nos investisseurs qu’il soit social ou environnemental. Ses derniers fonds (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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